基于多因子與多變量長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò)的股票價(jià)格預(yù)測(cè)
摘要：近年深度學(xué)習(xí)方法在金融領(lǐng)域受到廣泛應(yīng)用,尤其推動(dòng)了股票價(jià)格預(yù)測(cè)的發(fā)展.本文針對(duì)一般股票價(jià)格預(yù)測(cè)中的單變量長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò)存在的準(zhǔn)確率與魯棒性不佳的問(wèn)題,將經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的量化選股策略中的多因子模型思想引入到股票價(jià)格預(yù)測(cè)中,計(jì)算股票的多因子并以其作為預(yù)測(cè)模型的輸入特征.同時(shí)為了使模型適應(yīng)多因子輸入,因此在單變量長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上建立了一個(gè)多變量長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò)股票價(jià)格預(yù)測(cè)模型.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,隨著多因子模型的引入,不僅提升了長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò)股票價(jià)格預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率,同時(shí)在一定程度上也帶來(lái)了更好的模型魯棒性.
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計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用雜志
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用雜志， 月刊，本刊重視學(xué)術(shù)導(dǎo)向，堅(jiān)持科學(xué)性、學(xué)術(shù)性、先進(jìn)性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：IT管理論壇、系統(tǒng)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)通信、技術(shù)研討、開(kāi)發(fā)園地等。于1991年經(jīng)新聞總署批準(zhǔn)的正規(guī)刊物。
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