非系統(tǒng)重要性銀行真的不重要嗎?—基于風(fēng)險(xiǎn)傳染視角的實(shí)證研究
摘要：本文基于CoVaR方法和分位數(shù)回歸技術(shù)測(cè)度我國(guó)上市銀行間的風(fēng)險(xiǎn)溢出強(qiáng)度,并依據(jù)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)傳染機(jī)制探究非系統(tǒng)重要性銀行對(duì)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。區(qū)別以往基于系統(tǒng)重要性銀行分析銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的思路,本文在風(fēng)險(xiǎn)傳染視角下著重分析非系統(tǒng)重要性銀行與銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)間的客觀規(guī)律。研究發(fā)現(xiàn),我國(guó)非系統(tǒng)重要性銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)沖擊能力較弱,且非系統(tǒng)重要性銀行易作為風(fēng)險(xiǎn)傳遞中介沖擊系統(tǒng)重要性銀行,從而誘發(fā)我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。鑒于此,本文提出基于多視角的關(guān)鍵非系統(tǒng)重要性銀行識(shí)別策略,以期為我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的防控貢獻(xiàn)新思路。
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投資研究雜志
投資研究雜志， 月刊，本刊重視學(xué)術(shù)導(dǎo)向，堅(jiān)持科學(xué)性、學(xué)術(shù)性、先進(jìn)性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：金融改革、商業(yè)銀行、資本市場(chǎng)、投資動(dòng)態(tài)等。于1982年經(jīng)新聞總署批準(zhǔn)的正規(guī)刊物。
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