廣義負相依重尾隨機變量和及其最大值尾概率的漸近性
作者：張婷; 李峰; 楊洋; 林金官 南京審計大學統(tǒng)計與數(shù)學學院; 南京211815
摘要：假設(shè)Xi,X2,...,Xn是一列具有廣義負相依結(jié)構(gòu)的隨機變量(r.v.s.),分別具有分布Fi,F2,...,Fn.假設(shè)Sn:=Xi+X2+...+Xn.本文分別在三類重尾分布族下得到了X下量之間的漸近關(guān)系:P(Sn>x),P(max{Xi,X2,...,Xn}>x),P(max{Si,S2,...,Sn}>x)和EP(Xfc>x).k=1在此基礎(chǔ)上,本文還探討了隨機加權(quán)和最大值尾概率的漸近性質(zhì),并運用蒙特卡洛(CMC)數(shù)值模擬驗證了其有效性.最后,本文將得到的主要結(jié)果應用到了一個帶有保險風險與金融風險的離散時間風險模型,得到了有限時間破產(chǎn)概率的漸近性.
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應用概率統(tǒng)計雜志
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